V-Lab
Rexford Industrial Realty股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
25.79%
decreased by 1.74%
1周
25.77%
decreased by 1.76%
1个月
25.69%
decreased by 1.84%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年7月19日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0767 | 5.14*** |
| αARCH | 0.1489 | 5.50*** |
| βGARCH | 0.7840 | 41.56*** |
| γ杠杆 | 0.0742 | 1.61 |
0.970
持续性23天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0767 | 5.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1489 | 5.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7840 | 41.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0742 | 1.61 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
Rexford Industrial Realty股份有限公司其他分析
房地产的其他非对称乘法误差模型分析