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Rexford Industrial Realty股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.77%
decreased by 0.41%
1周
19.98%
decreased by 0.20%
1个月
20.70%
increased by 0.52%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年7月19日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.62，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天v = 6.62 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2892 | 2.10** |
| αARCH | 0.0639 | 4.59*** |
| βGARCH | 0.9766 | 95.81*** |
| ν自由度 | 6.6161 | 0.92 |
0.977
持续性29天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2892 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0639 | 4.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9766 | 95.81*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.6161 | 0.92 |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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