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Rexford Industrial Realty股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.73%
decreased by 0.33%
1周
20.94%
decreased by 0.12%
1个月
21.66%
increased by 0.60%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年7月19日 至 2026年9月25日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.38），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0436 | 3.28*** |
| αARCH | 0.0660 | 5.03*** |
| βGARCH | 0.9133 | 58.80*** |
| γ杠杆 | 0.3802 | 2.72*** |
0.979
持续性33天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0436 | 3.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0660 | 5.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9133 | 58.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3802 | 2.72*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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