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Rexford Industrial Realty股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.15%
decreased by 0.27%
1周
20.35%
decreased by 0.07%
1个月
21.03%
increased by 0.61%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年7月19日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0429 | 3.34*** |
| αARCH | 0.0354 | 2.09** |
| βGARCH | 0.9241 | 64.00*** |
| γ杠杆 | 0.0475 | 1.51 |
0.983
持续性41天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0429 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0354 | 2.09** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9241 | 64.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0475 | 1.51 |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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