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Rexford Industrial Realty股份有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.54%
decreased by 0.39%
1周
19.81%
decreased by 0.12%
1个月
20.74%
increased by 0.81%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年7月19日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0545 | 3.47*** |
| αARCH | 0.0739 | 4.96*** |
| βGARCH | 0.9046 | 50.92*** |
0.978
持续性32天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0545 | 3.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0739 | 4.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9046 | 50.92*** |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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