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Motley Fool Innovative Growth Factor ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.38%
decreased by 0.39%
1周
17.42%
decreased by 0.35%
1个月
17.54%
decreased by 0.23%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2025年12月9日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0770 | 0.90 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8955 | 11.04*** |
| γ杠杆 | 0.0858 | 0.67 |
0.938
持续性11天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0770 | 0.90 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8955 | 11.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0858 | 0.67 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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