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Motley Fool Innovative Growth Factor ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.11%
decreased by 1.56%
1周
17.49%
decreased by 2.18%
1个月
17.15%
decreased by 2.52%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2025年12月9日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0624 | 0.25 |
| αARCH | -0.1132 | -0.97 |
| βGARCH | 0.5571 | 2.58*** |
| γ杠杆 | -0.2165 | -1.37 |
0.557
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0624 | 0.25 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.1132 | -0.97 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5571 | 2.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2165 | -1.37 |
持续性:
0.557
半衰期:
1天
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