V-Lab
Motley Fool Innovative Growth Factor ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.83%
decreased by 0.34%
1周
5.88%
decreased by 0.29%
1个月
6.04%
decreased by 0.13%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2025年12月9日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0266 | 1.40 |
| αARCH | 0.1049 | 2.80*** |
| βGARCH | 0.8728 | 21.29*** |
| γ杠杆 | 0.2560 | 1.06 |
| δ幂 | 0.5000 | 1.47 |
0.958
持续性16天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0266 | 1.40 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1049 | 2.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8728 | 21.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2560 | 1.06 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 1.47 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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