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JPMorgan US Bond Active ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

3.75%

decreased by 0.50%

1周

3.40%

decreased by 0.85%

1个月

3.16%

decreased by 1.09%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:10

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of JPMorgan US Bond Active ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年10月1日 至 2026年9月11日
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0000
0.02
βGARCH0.0000
0.00
γ杠杆0.0000
-0.02
λ₁τ截距0.0000
0.00
λ₂预测调整0.3397
107.32***
λ₃τ持续性0.5033
33.86***

0.000

持续性

0天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.02
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0000
-0.02
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0000
0.00
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3397
107.32***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.5033
33.86***

持续性:

0.000

半衰期:

0天