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JPMorgan US Bond Active ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.50%
decreased by 0.04%
1周
3.77%
increased by 0.23%
1个月
4.48%
increased by 0.94%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:09
参数估计
2025年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0062 | 0.50 |
| αARCH | 0.2065 | 1.73* |
| βGARCH | 0.8518 | 10.00*** |
| γ杠杆 | -0.2065 | -0.91 |
0.955
持续性15天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0062 | 0.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2065 | 1.73* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8518 | 10.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2065 | -0.91 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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