V-Lab
JPMorgan US Bond Active ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.85%
decreased by 3.44%
1周
3.29%
decreased by 3.00%
1个月
3.44%
decreased by 2.85%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:10
参数估计
2025年10月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0603 | 4.58*** |
| αARCH | 0.3911 | 1.62 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=2
| γ1 | 14.1629 | 2.19** |
| γ2 | -31.8393 | -2.18** |
0.391
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0603 | 4.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3911 | 1.62 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=2
| γ1 | 14.1629 | 2.19** |
| γ2 | -31.8393 | -2.18** |
持续性:
0.391
半衰期:
1天
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