V-Lab
美国iShares安硕MSCI英国指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
13.93%
decreased by 0.80%
1周
14.15%
decreased by 0.58%
1个月
14.93%
increased by 0.20%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月5日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.78，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天v = 7.78 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0144 | 1.71* |
| αARCH | 0.0856 | 9.46*** |
| βGARCH | 0.9902 | 172.38*** |
| ν自由度 | 7.7835 | 1.67* |
0.990
持续性70天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0144 | 1.71* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0856 | 9.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9902 | 172.38*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.7835 | 1.67* |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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