V-Lab
美国iShares安硕MSCI英国指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.75%
increased by 0.53%
1周
13.01%
increased by 0.79%
1个月
13.95%
increased by 1.73%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:25
参数估计
1996年4月5日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.76，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天v = 7.76 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0173 | 1.70* |
| αARCH | 0.0857 | 9.49*** |
| βGARCH | 0.9902 | 171.73*** |
| ν自由度 | 7.7597 | 1.67* |
0.990
持续性70天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0173 | 1.70* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0857 | 9.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9902 | 171.73*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.7597 | 1.67* |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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