Energys Group LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
215.14%
decreased by 14.86%
1周
228.77%
decreased by 1.23%
1个月
251.28%
increased by 21.28%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:20
参数估计
2025年4月1日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.13，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天v = 2.13 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 302.7792 | 0.47 |
| α得分 | 0.2415 | 2.44** |
| β持续性 | 0.8617 | 3.06*** |
| ν自由度 | 2.1289 | 11.88*** |
0.862
持续性5天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 302.7792 | 0.47 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.2415 | 2.44** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.8617 | 3.06*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.1289 | 11.88*** |
持续性:
0.862
半衰期:
5天
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