V-Lab
Energys Group LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
139.35%
decreased by 6.22%
1周
189.69%
increased by 44.12%
1个月
242.37%
increased by 96.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:47
参数估计
2025年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.15，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 2.15 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 283.4330 | 0.50 |
| αARCH | 0.2555 | 1.88* |
| βGARCH | 0.8069 | 2.25** |
| ν自由度 | 2.1466 | 8.67*** |
0.807
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 283.4330 | 0.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2555 | 1.88* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8069 | 2.25** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.1466 | 8.67*** |
持续性:
0.807
半衰期:
3天
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