V-Lab
Energys Group LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
143.85%
decreased by 23.47%
1周
198.21%
increased by 30.89%
1个月
256.40%
increased by 89.08%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:45
参数估计
2025年4月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.13，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 2.13 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 321.5504 | 0.49 |
| αARCH | 0.2600 | 1.95* |
| βGARCH | 0.8146 | 2.28** |
| ν自由度 | 2.1252 | 10.55*** |
0.815
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 321.5504 | 0.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2600 | 1.95* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8146 | 2.28** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.1252 | 10.55*** |
持续性:
0.815
半衰期:
3天
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