V-Lab
Energys Group Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
88.81%
decreased by 3.59%
1周
96.33%
increased by 3.93%
1个月
115.87%
increased by 23.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:46
参数估计
2025年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.1638 | 1.37 |
| βGARCH | 0.7900 | 10.64*** |
| γ杠杆 | -5.1447 | -1.44 |
0.954
持续性15天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1638 | 1.37 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7900 | 10.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -5.1447 | -1.44 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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