V-Lab
Energys Group Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
105.63%
decreased by 3.13%
1周
140.29%
increased by 31.53%
1个月
155.15%
increased by 46.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:46
参数估计
2025年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5240 | 2.88*** |
| αARCH | 0.7109 | 5.39*** |
| βGARCH | 0.4533 | 2.34** |
| γ杠杆 | 0.1771 | 1.29 |
0.453
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5240 | 2.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7109 | 5.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4533 | 2.34** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1771 | 1.29 |
持续性:
0.453
半衰期:
1天
股票的其他指数GARCH模型分析