V-Lab
Energys Group Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
95.28%
decreased by 4.54%
1周
111.15%
increased by 11.33%
1个月
166.40%
increased by 66.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:46
参数估计
2025年4月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多180%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加180%δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2254 | 0.63 |
| αARCH | 0.2017 | 1.87* |
| βGARCH | 0.7983 | 5.23*** |
| γ杠杆 | -0.7734 | -2.50** |
| δ幂 | 0.5000 | 1.70* |
0.948
持续性13天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2254 | 0.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2017 | 1.87* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7983 | 5.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.7734 | -2.50** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 1.70* |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
股票的其他非对称指数ARCH模型分析