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景顺 DB能源基金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
37.97%
unchanged at 0.00%
1周
37.86%
decreased by 0.11%
1个月
37.46%
decreased by 0.51%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:38
参数估计
2007年1月5日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 75个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约75天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0362 | 3.79*** |
| αARCH | 0.0620 | 2.83*** |
| βGARCH | 0.9115 | 70.99*** |
| γ杠杆 | 0.0346 | 1.07 |
0.991
持续性75天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0362 | 3.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0620 | 2.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9115 | 70.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0346 | 1.07 |
持续性:
0.991
半衰期:
75天
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