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景顺 DB能源基金MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月22日 星期二的波动率预测

1天

38.06%

increased by 0.26%

1周

38.14%

increased by 0.34%

1个月

38.59%

increased by 0.79%

更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:38

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

景顺 DB能源基金 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月5日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加95%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大95%
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.0554
2.62***
βGARCH0.8812
42.68***
γ杠杆0.0524
2.32**
λ₁τ截距0.0191
1.01
λ₂预测调整0.0396
1.54
λ₃τ持续性0.9547
31.30***

0.963

持续性

18天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0554
2.62***
β

GARCH

波动率持续性

0.8812
42.68***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0524
2.32**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0191
1.01
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0396
1.54
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9547
31.30***

持续性:

0.963

半衰期:

18天