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日本酒店REIT投资公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.52%
decreased by 0.74%
1周
17.44%
increased by 0.18%
1个月
19.33%
increased by 2.07%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年6月14日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2409 | 2.92*** |
| αARCH | 0.1407 | 7.27*** |
| βGARCH | 0.7630 | 24.13*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4401 | -3.95*** |
| γ2 | 0.5719 | 3.48*** |
| γ3 | -0.2266 | -2.39** |
| γ4 | 0.2294 | 3.65*** |
| γ5 | -0.2582 | -4.46*** |
| γ6 | 0.1980 | 2.49** |
0.904
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2409 | 2.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1407 | 7.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7630 | 24.13*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4401 | -3.95*** |
| γ2 | 0.5719 | 3.48*** |
| γ3 | -0.2266 | -2.39** |
| γ4 | 0.2294 | 3.65*** |
| γ5 | -0.2582 | -4.46*** |
| γ6 | 0.1980 | 2.49** |
持续性:
0.904
半衰期:
7天
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