V-Lab
日本酒店REIT投资公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
17.83%
decreased by 0.34%
1周
18.29%
increased by 0.12%
1个月
19.91%
increased by 1.74%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年6月14日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0370 | 1.66* |
| αARCH | 0.0730 | 3.69*** |
| βGARCH | 0.9173 | 37.77*** |
| γ杠杆 | 0.3392 | 1.45 |
0.990
持续性71天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0370 | 1.66* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0730 | 3.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9173 | 37.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3392 | 1.45 |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
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