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日本酒店REIT投资公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.79%
decreased by 0.36%
1周
17.19%
increased by 0.04%
1个月
18.63%
increased by 1.48%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年6月14日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 106个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约106天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0343 | 2.24** |
| αARCH | 0.0682 | 4.00*** |
| βGARCH | 0.9253 | 46.53*** |
0.993
持续性106天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0343 | 2.24** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0682 | 4.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9253 | 46.53*** |
持续性:
0.993
半衰期:
106天
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