Net Insight AB流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
11,022.37
increased by 438.27
1周
10,526.36
decreased by 57.74
1个月
10,668.35
increased by 84.25
更新于2026年7月12日星期日 UTC 00:49
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1999年6月7日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 1022个交易日（约4.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1106 | 7.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1193 | 16.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8801 | 118.40*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0042 | -1.24 |
持续性:
0.999
半衰期:
1022天
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