Yamashin过滤器公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
88.72
decreased by 4.42
1周
91.51
decreased by 1.63
1个月
89.83
decreased by 3.31
更新于2026年7月11日星期六 UTC 23:31
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2014年10月8日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 5501个交易日（约21.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8691 | 5.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1634 | 11.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8365 | 59.55*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0597 | -1.60 |
持续性:
1.000
半衰期:
5501天
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