Net Insight AB流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
11,274.06
decreased by 473.03
1周
12,004.39
increased by 257.30
1个月
11,725.32
decreased by 21.77
更新于2026年7月12日星期日 UTC 00:49
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1999年6月7日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 429个交易日（约1.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加197%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0500 | 19.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8992 | 582.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0985 | 15.21*** |
持续性:
0.998
半衰期:
429天
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