仁东控股集团股份有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
114.67
increased by 3.11
1周
116.94
increased by 5.38
1个月
119.96
increased by 8.40
更新于2026年7月11日星期六 UTC 18:53
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2011年12月28日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 147个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3214 | 2.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0168 | 3.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9358 | 178.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0855 | 5.70*** |
持续性:
0.995
半衰期:
147天
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