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仁东控股集团股份有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
103.77
decreased by 4.27
1周
106.53
decreased by 1.51
1个月
106.54
decreased by 1.50
更新于2026年9月19日星期六 UTC 19:02
参数估计
2011年12月28日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 149个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约149天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2167 | 0.73 |
| αARCH | 0.0166 | 0.80 |
| βGARCH | 0.9357 | 44.70*** |
| γ杠杆 | 0.0860 | 1.43 |
0.995
持续性149天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2167 | 0.73 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0166 | 0.80 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9357 | 44.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0860 | 1.43 |
持续性:
0.995
半衰期:
149天
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