DITO CME Holdings Corp流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
2,471.97
decreased by 164.74
1周
2,408.86
decreased by 227.85
1个月
2,553.73
decreased by 82.98
更新于2026年7月12日星期日 UTC 01:16
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2020年11月17日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加245%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3287 | 6.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0554 | 12.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8717 | 279.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1358 | 19.16*** |
持续性:
0.995
半衰期:
138天
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