DITO CME Holdings Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
2,771.31
increased by 103.64
1周
2,660.05
decreased by 7.62
1个月
2,661.74
decreased by 5.93
更新于2026年7月12日星期日 UTC 01:17
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2020年11月17日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 213个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9342 | 4.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1892 | 11.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8076 | 46.92*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1269 | -1.38 |
持续性:
0.997
半衰期:
213天
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