韩国东部保险有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
0.76
decreased by 0.02
1周
0.77
decreased by 0.01
1个月
0.80
increased by 0.02
更新于2026年7月11日星期六 UTC 23:54
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1990年1月3日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 186个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0065 | 4.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0086 | 2.18** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9529 | 321.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0695 | 17.67*** |
持续性:
0.996
半衰期:
186天
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