韩国东部保险有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
0.73
increased by 0.06
1周
0.70
increased by 0.03
1个月
0.69
increased by 0.02
更新于2026年7月11日星期六 UTC 23:57
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1990年1月3日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.4959 | 4.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1278 | 9.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8424 | 49.48*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.2416 | -5.43*** |
| γ2 | 0.4139 | 5.58*** |
| γ3 | -0.2437 | -4.80*** |
| γ4 | 0.1367 | 4.39*** |
| γ5 | -0.0981 | -4.80*** |
| γ6 | 0.0619 | 3.51*** |
| γ7 | -0.0867 | -3.63*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
韩国东部保险有限公司其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析