上海重塑能源集团股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
1,928.63
decreased by 322.18
1周
2,287.62
increased by 36.81
1个月
2,300.00
increased by 49.19
更新于2026年7月11日星期六 UTC 20:50
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2024年12月6日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3906 | 5.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2835 | 2.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4377 | 3.95*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -2.6749 | -2.44** |
| γ2 | 7.3479 | 3.61*** |
持续性:
0.721
半衰期:
2天
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