上海重塑能源集团股份有限公司流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
1,236.66
decreased by 445.47
1周
1,783.47
increased by 101.34
1个月
2,007.02
increased by 324.89
更新于2026年7月11日星期六 UTC 20:50
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2024年12月6日 至 2026年7月10日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多33%。 该多频率模型将非流动性拆分为快速的短期成分和一个在样本期内漂移的缓慢变化的长期水平，而非恒定基准。
μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4146 | 56.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4462 | 68.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1369 | 22.34*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 3,026.7730 |
持续性:
0.929
半衰期:
9天