浙数文化流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
87.96
decreased by 0.11
1周
86.46
decreased by 1.61
1个月
99.06
increased by 10.99
更新于2026年7月11日星期六 UTC 18:42
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1993年3月4日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 462098个交易日（约1833.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 该多频率模型将非流动性拆分为快速的短期成分和一个在样本期内漂移的缓慢变化的长期水平，而非恒定基准。
μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2028 | 0.09 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8215 | 0.43 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0486 | -0.05 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 274,026.4000 |
持续性:
1.000
半衰期:
462098天