Renatus Tactical Acquisition Corp IMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

3.71%

decreased by 0.49%

1周

4.04%

decreased by 0.16%

1个月

5.18%

increased by 0.98%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:24

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年5月15日至 2026年9月11日

边界参数

模型洞察

该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应

参数	值	t统计量
m窗口	106
αARCH	0.5000	7.21***
βGARCH	0.6857	31.76***
γ杠杆	-0.5000	-7.34***
λ₁τ截距	0.0041	0.83
λ₂预测调整	0.5790	3.46***
λ₃τ持续性	0.2057	9.79***

0.936

持续性

10天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	106
α ARCH 对平方冲击的反应	0.5000	7.21***
β GARCH 波动率持续性	0.6857	31.76***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	-0.5000	-7.34***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0041	0.83
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.5790	3.46***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.2057	9.79***

持续性:

0.936

半衰期:

10天

V-Lab

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