V-Lab
Renatus Tactical Acquisition Corp I指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.29%
increased by 0.16%
1周
4.25%
increased by 0.12%
1个月
4.07%
decreased by 0.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23
参数估计
2025年5月15日 至 2026年9月11日扩展优化
模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 159个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约159天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0227 | -0.24 |
| αARCH | -0.0909 | -0.34 |
| βGARCH | 0.9956 | 20.73*** |
| γ杠杆 | 0.1755 | 0.90 |
0.996
持续性159天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0227 | -0.24 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.0909 | -0.34 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9956 | 20.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1755 | 0.90 |
持续性:
0.996
半衰期:
159天
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