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Renatus Tactical Acquisition Corp I曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.86%
decreased by 0.21%
1周
2.04%
decreased by 0.03%
1个月
2.09%
increased by 0.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23
参数估计
2025年5月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0178 | 2.40** |
| αARCH | 0.2483 | 2.66*** |
| βGARCH | 0.1332 | 0.78 |
样条系数
K=5
| γ1 | -24.7111 | -1.67* |
| γ2 | 41.0661 | 1.89* |
| γ3 | -41.8380 | -2.37** |
| γ4 | 69.7819 | 3.27*** |
| γ5 | -100.7454 | -2.54** |
0.381
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0178 | 2.40** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2483 | 2.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1332 | 0.78 |
样条系数
K=5
| γ1 | -24.7111 | -1.67* |
| γ2 | 41.0661 | 1.89* |
| γ3 | -41.8380 | -2.37** |
| γ4 | 69.7819 | 3.27*** |
| γ5 | -100.7454 | -2.54** |
持续性:
0.381
半衰期:
1天
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