V-Lab
Region集团曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.55%
increased by 0.53%
1周
13.56%
increased by 0.54%
1个月
13.59%
increased by 0.57%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年11月26日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1921 | 8.85*** |
| αARCH | 0.0462 | 3.46*** |
| βGARCH | 0.9245 | 48.11*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0312 | 3.37*** |
| γ2 | -0.0684 | -3.72*** |
0.971
持续性23天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1921 | 8.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0462 | 3.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9245 | 48.11*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0312 | 3.37*** |
| γ2 | -0.0684 | -3.72*** |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
房地产的其他曲线-GARCH模型分析