V-Lab
Region集团非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
15.94%
increased by 0.12%
1周
16.13%
increased by 0.31%
1个月
16.77%
increased by 0.95%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年11月26日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0296 | 3.25*** |
| αARCH | 0.0491 | 4.78*** |
| βGARCH | 0.9294 | 74.41*** |
| γ杠杆 | 0.3006 | 1.90* |
0.978
持续性32天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0296 | 3.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0491 | 4.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9294 | 74.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3006 | 1.90* |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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