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美国默克集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

28.79%

increased by 0.45%

1周

28.86%

increased by 0.52%

1个月

29.11%

increased by 0.77%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:44

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国默克集团 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加342%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大342%
参数值t统计量
m窗口81
αARCH0.0169
1.67*
βGARCH0.9074
49.92***
γ杠杆0.0577
3.67***
λ₁τ截距0.0024
0.57
λ₂预测调整0.0036
1.03
λ₃τ持续性0.9956
200.11***

0.953

持续性

14天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

81
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0169
1.67*
β

GARCH

波动率持续性

0.9074
49.92***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0577
3.67***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0024
0.57
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0036
1.03
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9956
200.11***

持续性:

0.953

半衰期:

14天