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Miami International Holdings IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.34%
increased by 0.13%
1周
40.46%
increased by 0.25%
1个月
40.81%
increased by 0.60%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:18
参数估计
2025年8月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 31.31，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天v = 31.31 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.8589 | 4.70*** |
| αARCH | 0.0330 | 0.85 |
| βGARCH | 0.9487 | 6.69*** |
| ν自由度 | 31.3147 | 0.01 |
0.949
持续性13天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.8589 | 4.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0330 | 0.85 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9487 | 6.69*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 31.3147 | 0.01 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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