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Miami International Holdings Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.31%
increased by 0.89%
1周
20.42%
increased by 1.00%
1个月
20.86%
increased by 1.44%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:18
参数估计
2025年8月14日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 6477616个交易日（约25704.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 2.23 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约6477616天δ = 2.23 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0107 | 0.83 |
| αARCH | 0.1358 | 2.36** |
| βGARCH | 0.8511 | 14.98*** |
| γ杠杆 | 0.0433 | 0.47 |
| δ幂 | 2.2282 | 1.57 |
1.000
持续性6477616天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0107 | 0.83 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1358 | 2.36** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8511 | 14.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0433 | 0.47 |
δ 幂 变换幂次 | 2.2282 | 1.57 |
持续性:
1.000
半衰期:
6477616天
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