V-Lab
Miami International Holdings Inc乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.34%
increased by 0.79%
1周
20.41%
increased by 0.86%
1个月
20.67%
increased by 1.12%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:17
参数估计
2025年8月14日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 809个交易日（约3.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约809天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0067 | 0.11 |
| αARCH | 0.1436 | 1.70* |
| βGARCH | 0.8555 | 16.30*** |
0.999
持续性809天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0067 | 0.11 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1436 | 1.70* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8555 | 16.30*** |
持续性:
0.999
半衰期:
809天
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