V-Lab
Euda Health Holdings LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
96.82%
increased by 0.04%
1周
133.12%
increased by 36.34%
1个月
256.33%
increased by 159.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:48
参数估计
2021年11月22日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.2515 | 1.73* |
| βGARCH | 0.6046 | 5.35*** |
| γ杠杆 | -0.0890 | -0.49 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 4.96*** |
| λ₂预测调整 | 0.9402 | 4.28*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0043 | 0.03 |
0.812
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2515 | 1.73* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6046 | 5.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0890 | -0.49 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 4.96*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9402 | 4.28*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0043 | 0.03 |
持续性:
0.812
半衰期:
3天
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