V-Lab
Euda Health Holdings Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
50.12%
decreased by 1.75%
1周
52.49%
increased by 0.62%
1个月
61.08%
increased by 9.21%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:47
参数估计
2021年11月22日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 138629个交易日（约550.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约138629天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.4550 | |
| αARCH | 0.2641 | |
| βGARCH | 0.7359 |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.3605 | |
| γ2 | 32.2526 | |
| γ3 | -78.1257 | |
| γ4 | 82.9162 | |
| γ5 | -51.3238 | |
| γ6 | 21.8999 | |
| γ7 | -11.1194 | |
| γ8 | 19.5685 | |
| γ9 | -25.6993 | |
| γ10 | 3.8993 |
1.000
持续性138629天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.4550 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2641 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7359 |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.3605 | |
| γ2 | 32.2526 | |
| γ3 | -78.1257 | |
| γ4 | 82.9162 | |
| γ5 | -51.3238 | |
| γ6 | 21.8999 | |
| γ7 | -11.1194 | |
| γ8 | 19.5685 | |
| γ9 | -25.6993 | |
| γ10 | 3.8993 |
持续性:
1.000
半衰期:
138629天
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