V-Lab
Euda Health Holdings Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
75.05%
decreased by 3.85%
1周
75.06%
decreased by 3.84%
1个月
75.12%
decreased by 3.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:46
参数估计
2021年11月22日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。 波动率幂次 δ = 3.00 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减δ = 3.00 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0306 | 0.61 |
| αARCH | 0.0832 | 1.60 |
| βGARCH | 0.8547 | 4.96*** |
| γ杠杆 | 0.1776 | 0.93 |
| δ幂 | 3.0000 | 0.97 |
1.000
持续性-
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0306 | 0.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0832 | 1.60 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8547 | 4.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1776 | 0.93 |
δ 幂 变换幂次 | 3.0000 | 0.97 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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