景顺德银贵金属基金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
23.17%
decreased by 0.58%
1周
23.16%
decreased by 0.59%
1个月
23.11%
decreased by 0.64%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年1月5日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 86个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约86天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0160 | 3.18*** |
| αARCH | 0.0752 | 3.44*** |
| βGARCH | 0.9299 | 62.58*** |
| γ杠杆 | -0.0262 | -0.78 |
0.992
持续性86天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0160 | 3.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0752 | 3.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9299 | 62.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0262 | -0.78 |
持续性:
0.992
半衰期:
86天
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