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景顺德银贵金属基金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
25.57%
decreased by 0.59%
1周
25.52%
decreased by 0.64%
1个月
25.33%
decreased by 0.83%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:22
参数估计
2007年1月5日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 84个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约84天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0164 | 3.22*** |
| αARCH | 0.0760 | 3.44*** |
| βGARCH | 0.9288 | 62.15*** |
| γ杠杆 | -0.0262 | -0.78 |
0.992
持续性84天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0164 | 3.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0760 | 3.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9288 | 62.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0262 | -0.78 |
持续性:
0.992
半衰期:
84天
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