景顺德银贵金属基金MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
23.69%
decreased by 0.61%
1周
23.75%
decreased by 0.55%
1个月
23.99%
decreased by 0.31%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年1月5日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 111 | |
| αARCH | 0.0773 | 4.54*** |
| βGARCH | 0.9145 | 53.32*** |
| γ杠杆 | -0.0234 | -1.29 |
| λ₁τ截距 | 0.0065 | 0.69 |
| λ₂预测调整 | 0.0199 | 1.15 |
| λ₃τ持续性 | 0.9764 | 44.66*** |
0.980
持续性35天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 111 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0773 | 4.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9145 | 53.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0234 | -1.29 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0065 | 0.69 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0199 | 1.15 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9764 | 44.66*** |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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