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景顺德银贵金属基金MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

25.30%

decreased by 0.62%

1周

25.28%

decreased by 0.64%

1个月

25.25%

decreased by 0.67%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:24

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

景顺德银贵金属基金 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月5日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
参数值t统计量
m窗口111
αARCH0.0780
4.56***
βGARCH0.9137
53.01***
γ杠杆-0.0233
-1.27
λ₁τ截距0.0064
0.68
λ₂预测调整0.0191
1.12
λ₃τ持续性0.9772
45.22***

0.980

持续性

34天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

111
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0780
4.56***
β

GARCH

波动率持续性

0.9137
53.01***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0233
-1.27
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0064
0.68
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0191
1.12
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9772
45.22***

持续性:

0.980

半衰期:

34天