Cardinal Infrastructure Group IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日星期五的波动率预测

1天

27.33%

decreased by 2.09%

1周

15,416,847.69%

increased by 15,416,818.27%

1个月

19,013,954,875,301,457,000,000,000,000,000.00%

increased by 19,013,954,875,301,457,000,000,000,000,000.00%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:43

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月10日至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	31
αARCH	0.0000	1.11
βGARCH	0.7103	2,509.87***
γ杠杆	0.0066	39.25***
λ₁τ截距	0.0000	0.00
λ₂预测调整	0.1545	64.96***
λ₃τ持续性	0.0000	0.05

0.714

持续性

2天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	31
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	1.11
β GARCH 波动率持续性	0.7103	2,509.87***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0066	39.25***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.00
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.1545	64.96***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.05

持续性:

0.714

半衰期:

2天

V-Lab

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时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

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