Cardinal Infrastructure Group IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

72.91%

increased by 16.25%

1周

21,221.50%

increased by 21,164.84%

1个月

1,679,052,947,348,593.50%

increased by 1,679,052,947,348,536.80%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:38

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月10日至 2026年9月11日

边界参数

模型洞察

该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应

参数	值	t统计量
m窗口	91
αARCH	0.5015	27.92***
βGARCH	0.4698	50.70***
γ杠杆	-0.5000	-27.73***
λ₁τ截距	0.0000	0.01
λ₂预测调整	0.9313	19.25***
λ₃τ持续性	0.0000	3.33***

0.721

持续性

2天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	91
α ARCH 对平方冲击的反应	0.5015	27.92***
β GARCH 波动率持续性	0.4698	50.70***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	-0.5000	-27.73***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.01
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.9313	19.25***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	3.33***

持续性:

0.721

半衰期:

2天

V-Lab

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