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Cardinal Infrastructure Group IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
99.78%
increased by 3.15%
1周
100.38%
increased by 3.75%
1个月
101.04%
increased by 4.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:38
参数估计
2025年12月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.61，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 3.61 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 40.7592 | 0.56 |
| αARCH | 0.1705 | 0.61 |
| βGARCH | 0.7579 | 1.50 |
| ν自由度 | 3.6134 | 0.35 |
0.758
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 40.7592 | 0.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1705 | 0.61 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7579 | 1.50 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.6134 | 0.35 |
持续性:
0.758
半衰期:
3天
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