V-Lab
Cardinal Infrastructure Group IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
90.54%
decreased by 2.07%
1周
91.30%
decreased by 1.31%
1个月
93.66%
increased by 1.05%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:43
参数估计
2025年12月10日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.63，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天v = 3.63 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 40.3325 | 0.62 |
| αARCH | 0.0683 | 1.68* |
| βGARCH | 0.9636 | 16.26*** |
| ν自由度 | 3.6255 | 0.83 |
0.964
持续性19天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 40.3325 | 0.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0683 | 1.68* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9636 | 16.26*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.6255 | 0.83 |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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