V-Lab
Cardinal Infrastructure Group Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
80.88%
decreased by 15.87%
1周
99.83%
increased by 3.08%
1个月
105.93%
increased by 9.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:38
参数估计
2025年12月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 5.97），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 3.17*** |
| αARCH | 0.3677 | 1.56 |
| βGARCH | 0.0230 | 1.71* |
| γ杠杆 | 5.9660 | 4.44*** |
0.391
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3677 | 1.56 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0230 | 1.71* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 5.9660 | 4.44*** |
持续性:
0.391
半衰期:
1天
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