Sumou Real Estate Co流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月12日 星期日的流动性预测
1天
9,663.44
decreased by 895.80
1周
8,907.59
decreased by 1,651.65
1个月
6,618.88
decreased by 3,940.36
更新于2026年7月10日星期五 UTC 20:50
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2020年5月11日 至 2026年7月9日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 198个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1446 | 2.23** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2782 | 11.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7183 | 30.19*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.8176 | -4.85*** |
| γ2 | 1.4571 | 5.58*** |
持续性:
0.997
半衰期:
198天
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